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Bankenaufsicht EBA und EZB: Europas Banken sind in Summe für Krisen gewappnet

Trotz eines sehr unwahrscheinlichen Krisenszenarios, wären Europas Banken in Gänze gut auf einen Wirtschaftseinbruch eingestellt. Die Deutsche Bank und Commerzbank sehen sich gut aufgestellt. Auch Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling bescheinigte den deutschen Instituten eine genügende Kapitalaustattung.

Eingang der European Banking Authority (EBA) in Paris | Foto: Quelle: European Banking Authority

(Ergänzt um Stellungnahmen von Deutsche Bank, Commerzbank und Bundesbank)

Europas Banken würden im Fall einer erheblichen wirtschaftlichen Krise fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen. Trotzdem wären die Institute nach Einschätzung der Bankenaufseher in der Europäischen Union insgesamt für ein solches Krisenszenario gewappnet.

Das geht aus den Daten zum jüngsten Stresstest hervor, die die Europäische Bankenaufsicht EBA am Freitagabend veröffentlichte. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) bescheinigte den von ihr untersuchten 51 Instituten eine genügende Widerstandsfähigkeit.

Annahme eines Konjunktureinbruchs von 3,6 Prozent

Unter der Annahme eines Konjunktureinbruchs gepaart mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote, einem Einbruch der Immobilienpreise und weiter fallenden Marktzinsen würde der EU-Bankensektor demnach in Summe 265 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen. Die harte Kernkapitalquote als Puffer für Krisen würde in diesem hypothetischen Krisenszenario von 15,0 Prozent Ende 2020 auf 10,2 Prozent Ende 2023 sinken.

Die Aufseher hatten die Geldhäuser auf Basis ihrer Bilanz des Corona-Krisenjahres 2020 durchrechnen lassen, wie stark Kapitalpuffer bis Ende 2023 schrumpfen würden, wenn Pandemie und Wirtschaftsflaute sich zuspitzen würden und die Konjunktur in der EU kumuliert um 3,6 Prozent einbrechen würde.

Deutsche Bank übertrifft Kapitalanforderungen der EBA klar

Laut einer Mitteilung der Deutschen Bank von Freitagabend hat das Institut alle regulatorischen Anforderungen erfüllt. Im Basisszenario erreichte die Bank eine harte Kernkapitalquote von 13,6 Prozent, was einem Puffer von 321 Basispunkten gegenüber den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von 10,4 Prozent entspricht.

Im ungünstigen Szenario, das schärfer ausfiel als die bisherigen EBA-Stresstests, ging die harte Kernkapitalquote der Deutschen Bank auf 7,6 Prozent zurück. Gegenüber den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen von 5,9 Prozent bedeutet dies einen Puffer von 165 Basispunkten.

Selbst in einem noch verschärften ungünstigen Szenario beweist die Deutsche Bank ihre Widerstandsfähigkeit in einer möglichen Wirtschaftskrise. Dies verdeutlicht das verbesserte Risikoprofil unserer Bank und die positiven Effekte unserer Transformation.

James von Moltke, Finanzvorstand, Deutsche Bank

"Selbst in einem noch verschärften ungünstigen Szenario beweist die Deutsche Bank ihre Widerstandsfähigkeit in einer möglichen Wirtschaftskrise. Dies verdeutlicht das verbesserte Risikoprofil unserer Bank und die positiven Effekte unserer Transformation", sagte Finanzvorstand James von Moltke.

Die Commerzbank hat komfortable Liquiditäts- und Kapitalpuffer. Das gibt uns genügend Spielraum für unsere Transformation.

Marcus Chromik, Risikovorstand der Commerzbank

"Die Commerzbank hat komfortable Liquiditäts- und Kapitalpuffer. Das gibt uns genügend Spielraum für unsere Transformation. Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf uns verlassen. Das haben wir gerade auch in der Corona-Pandemie gezeigt, die seit fast anderthalb Jahren ein ganz realer Stresstest ist", sagte Marcus Chromik, Risikovorstand der Commerzbank.

Commerzbank erzielt Kernkapitalquote von 13,3 Prozent im Basisszenario

Bei der Commerzbank war die harte Kernkapitalquote von 13,2 Prozent zum Jahreswechsel 2020/21 Ausgangsbasis für den Stresstest. Im Basisszenario der EBA erzielt die Commerzbank 2023 eine harte Kernkapitalquote von 13,3 Prozent. Im sogenannten adversen Stresstestszenario liegt die harte Kernkapitalquote bei 8,2 Prozent.

Wegen der hohen Exporte der deutschen Volkswirtschaft und der starken Abhängigkeit deutscher Banken vom Zinsgeschäft ist der Kapitalverzehr bei den deutschen Banken leicht höher als im EU-Durchschnitt. Das ist kein Grund zur Beunruhigung und auch keine Schwäche, sondern spiegelt nur die höhere Verwundbarkeit der deutschen Volkswirtschaft in einer weltweiten Rezession wider.

Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling

Auch die Bundesbank äußerte sich am Abend zu den Ergebnissen: "Wegen der hohen Exporte der deutschen Volkswirtschaft und der starken Abhängigkeit deutscher Banken vom Zinsgeschäft ist der Kapitalverzehr bei den deutschen Banken leicht höher als im EU-Durchschnitt", sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling. "Das ist kein Grund zur Beunruhigung und auch keine Schwäche, sondern spiegelt nur die höhere Verwundbarkeit der deutschen Volkswirtschaft in einer weltweiten Rezession wider", führte Wuermeling weiter aus. "Selbst im harten Krisenszenario des Stresstests halten die meisten deutschen Institute mehr Kapital als die Aufsicht verlangt."

50 Banken aus 15 Ländern im Stresstest berücksichtigt

Die European Banking Authority (EBA/Paris) hat 50 Banken aus 15 europäischen Ländern unter die Lupe genommen, die für 70 Prozent des EU-Bankenmarktes stehen. Darunter waren sieben deutsche Institute: BayernLB, CommerzbankDeutsche Bank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen und die Volkswagen Bank.

Kreditausfälle würden Institute belasten

Hauptgrund für das Zusammenschmelzen der Kapitalpuffer in dem hypothetischen Krisenszenario wäre nach EBA-Angaben ein Anstieg von Kreditausfällen. Auch das anhaltende Zinstief lastet auf den Bilanzen. Die EBA wies darauf hin, dass Banken, die vor allem in ihrem Heimatmarkt aktiv sind, im Stressszenario stärker getroffen wurden.

Auf einigen Banken könnten höhere Kapitalanforderungen zukommen

Durchfaller gab es beim diesjährigen Test nicht. Geldhäuser, die schlechter abgeschnitten haben, müssen aber damit rechnen, dass ihnen Aufseher auftragen, Kapitalpuffer zu verstärken, und ihnen für die Ausschüttung von Dividenden Grenzen setzen.

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