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EZB legt Leitfaden zur Berechnung des Kontrahentenrisikos vor

In der Finanzkrise waren Kontrahentenausfälle ein systemisches Risiko für Finanzinstitute. Die Berechnung erfolgt auf Basis von internen Modellen, diese müssen jedoch von der europäischen Notenbank abgesegnet werden.

Die EZB am Finanzplatz Frankfurt am Main | Foto: picture alliance/Geisler-Fotopress

Kontrahentenausfälle gelten als eines der größten finanziellen Risiken für Banken. Nun hat die Europäische Zentralbank den finalen Leitfaden zur Berechnung des Kontrahentenrisikos (CCR) und des Risikos zur erweiterten Kreditbewertung (CVA) veröffentlicht. Bis zum 18. März 2020 hatte es dazu eine öffentlichen Konsultation gegeben.

Die beiden Risikotypen treten im Handel mit Derivaten und bei Transaktionen auf, bei denen Wertpapiere zum Ausleihen oder Verleihen von Bargeld verwendet werden, beispielsweise bei Pensionsgeschäften. Beide Aktivitäten beinhalten die Möglichkeit, dass die Gegenpartei in Verzug gerät.

Um den Wert dieser Risiken zu berechnen, dürfen Banken ein internes Verrechnungsmodell anwenden, welches allerdings von der EZB genehmigt sein muss. Basis dafür ist der neue Leitfaden. Er gehe nicht über das bestehende Regelwerk hinaus oder setze bisherige Gesetze außer Kraft, heißt es von der EZB.

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