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Europäische Aufsichtsbehörden raten Geschäftsbanken zu Stresstest

Die ESAs plädieren im ersten Risikobewertungsbericht seit Ausbruch der Corona-Krise für Maßnahmen, um die Folgen abzufedern. Brexit und Niedrigzinsumfeld werden als Risiko gesehen.

Die Banken-Skyline von Frankfurt. Foto: picture alliance/Jochen Tack

Erstmals ist seit Beginn der Corona-Krise ist der Risikobewertungsbericht der drei europäischen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities – ESAs) erschienen. Um die Folgen der Krise abzufedern, raten sie den Geschäftsbanken, sich einem Stresstest zu unterziehen. Liquidität, Solvabilität und Kreditrisiko müssten überprüft werden.

Niedrigzinsumfeld belastet Rentabilität und Solvenz

Der Bericht benennt die Wirtschafts- und Marktunsicherheit als zentrale Herausforderung der Zukunft. Die ESAs sehen ein Risiko, dass sich die Finanzmarktleistung von der zugrundeliegenden Wirtschaftstätigkeit entkoppelt. Ein fortgesetztes Niedrigzinsumfeld werde voraussichtlich die Rentabilität und Solvenz von Finanzinstituten belasten und zum Aufbau von Bewertungsrisiken beitragen.

Zwar seien die europäischen Banken im Schnitt mit einer starken Kapitalposition in die Krise eingetreten, die es ihnen ermöglicht habe, Unternehmenskredite auszugeben.

"Doch die Streuung des Kapitalniveaus unter den europäischen Banken bleibt hoch, und einige Banken, die in die Covid-19-Krise eingetreten sind, haben ein relativ niedriges Kapitalniveau, sodass riskantere Engagements sie vor Herausforderungen stellt", heißt es in dem Bericht.

Brexit als Risiko

Weiterhin wird das Ausscheiden von Großbritannien aus der EU als Risiko gesehen - vor allem im Bezug auf IT-Sicherheit: "Zudem sollten [Insitute] ihre IT-Risiken und ihre Auslagerungen sorgfältig managen und sich auf Störungen vorbereiten, die das Ende der Übergangszeit mit sich bringen kann, die das Vereinigte Königreich und die EU nach dem Brexit vereinbart hatten."

Gleichzeitig wird in dem Bericht dazu ermutigt, die ermöglichte Flexibilität - in Deutschland beispielsweise durch das Risikoreduzierungsgesetz - zu nutzen. Von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen wird abgeraten.

Zur ESA gehören die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA), die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) sowie die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA).

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