Die BaFin hat am Dienstag ein Prinzipienpapier zum Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz (Big Data und Artificial Intelligence – BDAI) vorgelegt. Das Papier soll einen Beitrag leisten zur Digital Finance Strategy der EU-Kommission.

Die EU-Kommission hatte zuvor in Aussicht gestellt, spätestens bis 2024 gemeinsam mit den Europäischen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities – ESAs) klarzustellen, welche Erwartungen an die Verwendung von BDAI-Technologie gestellt werden sollen, so die BaFin in ihrer Mitteilung.

Entwicklungs- und Anwendungsphase

Die Behörde unterscheidet bei der Formulierung von Prinzipien für Algorithmen-basierte Entscheidungsprozesse in Entwicklungsphase und Anwendungsphase. In der Entwicklungsphase gehe es darum, wie der Algorithmus ausgewählt, kalibriert und validiert wird. In der Anwendungsphase müssen die Ergebnisse des Algorithmus interpretiert und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

Die Prinzipien sind hier abrufbar.

Funktionierende Geschäftsordnung

In jedem Fall müsse eine funktionierende Geschäftsordnung etabliert sein, die unter anderem ausreichende Kontrollmechanismen und entsprechende Feedback-Loops zur Entwicklungsphase umfasst. Flankiert werden diese beiden Phasen durch übergeordnete Prinzipien, etwa zur Notwendigkeit einer klaren Verantwortungsstruktur und eines adäquaten Risiko- und Auslagerungsmanagements.

Arbeiten gehen weiter

Die Arbeiten zu diesem Themenkomplex gehen weiter: Speziell für den Einsatz von maschinellem Lernen bei Säule-I- und Säule-II-Modellen wollen BaFin und Bundesbank Mitte Juli ein Diskussionspapier veröffentlichen, das sie gemeinsam konsultieren wollen, schreibt die BaFIn. Im Fokus werden dabei Modelle stehen, die im Rahmen der Solvenzaufsicht genehmigt werden müssen oder Gegenstand aufsichtlicher Prüfungen sind.

Mensch als Aufseher bleibt zentral

Die Stoßrichtung insgesamt hatte übrigens bereits der künftige BaFin-Chef Mark Branson in seiner Befragung im Deutschen Bundestag im April vorgegeben. "Man kann neue Methoden inklusive Künstlicher Intelligenz ausprobieren, aber der Mensch als Aufseher bleibt zentral. Nicht alles kann man robotisch überwachen", so Branson zur geplanten stärkeren datenbasierten Aufsicht.

"Es sind die Worte und Taten der Führungspersonen, die eine Kultur aufbauen", sagt Mark Branson