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ESMA stellt Spielregeln für den CCP-Stresstest auf

Zum ersten Mal wird auch das operationelle Risiko überprüft. Ergebnisse werden aber erst 2022 vorliegen.

Die Wertpapierbörse in Frankfurt am Main. | Foto: picture alliance / Frank May

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), plant den vierten Stresstest für zentrale Gegenparteien (Central Counterparties - CCPs). Nun hat die Behörde Einzelheiten dazu veröffentlicht, in welchem Rahmen sie deren Widerstandsfähigkeit und Sicherheit prüfen wird. 

Kredit- und Klumpenrisiken werden im Fokus des Stresstests stehen, zur Bewertung soll - neben Erkenntnissen aus vorangegangenen Prüfungen - eine Kombination von Konzentrationskosten und Kreditverlusten bei der Liquidierung ausgefallener Portfolios oder die Einbeziehung einer Intraday-Prüfung für Kredite herangezogen werden. Zum ersten Mal deckt die Überprüfung auch das operationelle Risiko ab.

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